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IL SISTEMA
è esclusivamente legato a formule matematiche e statistiche. L'algoritmo è lo stesso per qualsiasi strumento finanziario; piccole differenze sono state introdotte in seguito per tenere conto della diversa volatilità degli strumenti finanziari.
Sostanzialmente l'algoritmo fornisce giornalmente due livelli di entrata da usarsi come livelli di FOLLOWING o di BREAKOUT a seconda dei risultati di un secondo algoritmo basato sull'andamento e sulla volatilità della giornata.
ESEMPIO:
se l'algorito fornisce per il FUTURE S&P MIB i due livelli di entrata 30155 e 30455, significa che:
nel caso il secondo algoritmo dica FOLLOWING, si entra lunghi a 30455 e corti a 30155,
nel caso invece il secondo algoritmo dica BREAKOUT, si entra corti a 30455 e lunghi a 30155.
Nel caso si sia già sul mercato, il raggiungimento di una delle due posizioni
conferma la posizione stessa, mentre il raggiungimento dell'altra implica un REVERSE (vengono quindi movimentati due contratti).
Nel caso si confermi la posizione precedente, viene fissato uno STOP & REVERSE a 430 punti di FUTURE S&P MIB e a
60 punti di FUTURE DAX dal valore della conferma della posizione stessa.Per
quanto riguarda la contabilità del sistema sul future DAX essendo un sistema
intraday si assume come prezzo della chiusura dell'operazione il prezzo di
chiusura delle contrattazioni.
Tornando all'esempio precedente:
immaginiamo che il FUTURE alle 9.15 (è l'apertura della barra delle 9.15 che segna l'inizio delle contrattazioni per il nostro sistema) valga 30300 e si sia lunghi con un contratto dal giorno prima;
immaginiamo anche che il secondo algoritmo per la giornata di oggi dica FOLLOWING.
Nel caso il FUTURE raggiunga prima il valore di 30455 verrebbe confermata la posizione LONG e si prevederebbe uno STOP & REVERSE a 30055.
Nel caso invece il FUTURE raggiunga prima il valore di 30155 si provvederà a vendere due contratti al raggiungimento del future di detto valore, variando quindi la propria posizione da LONG a SHORT.
Al contrario, nel caso il secondo algoritmo indichi per la giornata la tendenza di BREAKOUT.
Può saltuariamente succedere che si dia un ordine di entrata a
mercato alle 9.15, ma in questo caso si sarà avvertiti per tempo.
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